Свёрточные сети в финансовом анализе: от компьютерного зрения к прогнозированию рынков

Свёрточные нейросети умеют находить закономерности в данных, но на финансовых рынках легко принять особенности волатильности за сигнал и получить модель, которая хорошо работает только на исторических котировках. Разберём, как применять CNN к временным рядам и данным ордербука, избегать утечки будущего и проверять качество прогнозов, чтобы понять, когда свёрточные архитектуры действительно полезны в финансовом анализе. Изучить метод

Полный текст не публикуется. Источник: Habr